Trading Strategia Adx

ADX: La forza Trend Indicator Trading nella direzione di una forte tendenza riduce il rischio e aumentare il potenziale di profitto. L'indice medio direzionale (ADX) viene utilizzato per determinare quando il prezzo è in trend fortemente. In molti casi, è l'indicatore di tendenza finale. Dopo tutto, la tendenza potrebbe essere tuo amico, ma sicuramente aiuta a sapere chi sono i tuoi amici. In questo articolo in questo articolo, ben esaminare il valore di ADX come un indicatore di forza di tendenza. Introduzione alla ADX ADX viene utilizzato per quantificare la forza di tendenza. calcoli ADX si basano su una media mobile di espansione della gamma di prezzo in un determinato periodo di tempo. L'impostazione di default è 14 bar, anche se altri periodi di tempo possono essere utilizzati. ADX può essere utilizzato su qualsiasi strumento di negoziazione, come azioni, fondi comuni, fondi negoziati in borsa e futures. (Per i valori di fondo, vedere Esplorazione oscillatori e indicatori:. Average Directional Index e del movimento esigenti con l'indice medio direzionale - ADX) ADX è tracciata come una singola linea con i valori che vanno da un minimo di zero a un massimo di 100. ADX è non - directional registra la forza di tendenza se il prezzo è in trend verso l'alto o verso il basso. L'indicatore è generalmente tracciata nella stessa finestra come le due linee dell'indicatore movimento direzionale (DMI), da cui è derivato ADX (Figura 1). Per il resto di questo articolo, ADX verrà indicata separatamente nelle classifiche per scopi didattici. Fonte: TDAmeritrade strategia Desk Figura 1: ADX è non-direzionali e quantifica la forza tendenza in aumento in entrambi i uptrends e downtrends. Quando la DMI è al di sopra della - DMI, i prezzi si stanno muovendo, e ADX misura la forza del trend rialzista. Quando il - DMI è al di sopra del DMI, i prezzi si stanno muovendo verso il basso, e ADX misura la forza della tendenza al ribasso. La figura 1 è un esempio di un rialzo retromarcia ad un ribasso. Si noti come ADX è aumentato durante la fase di rialzo, quando DMI era sopra - DMI. Quando il prezzo invertito, il - DMI incrociate sopra la DMI, e ADX è salito di nuovo per misurare la forza del trend al ribasso. Quantificazione valori ADX Trend Forza aiutare gli operatori a identificare le tendenze più forti e più redditizi per il commercio. I valori sono importanti per distinguere tra le condizioni di trend e non-trend. Molti commercianti useranno letture ADX superiore a 25 per suggerire che la forza delle tendenze è abbastanza forte per strategie di trading tendenza. Al contrario, quando ADX è inferiore a 25, molti eviterà strategie di trading di tendenza. Figura 2: Valori ADX e Trend Forza bassa ADX è un di solito un segno di accumulazione o di distribuzione. Quando ADX è inferiore al 25 per più di 30 bar, il prezzo entra condizioni raggio e pattern di prezzo sono spesso più facili da identificare. Prezzo si sposta poi su e giù tra resistenza e supporto per trovare la vendita e l'acquisto di interesse, rispettivamente. Da condizioni di scarsa ADX, prezzo finirà per scoppiare in una tendenza. In figura 3, il prezzo si muove da un canale di prezzo ADX basso di una tendenza rialzista con un forte ADX. Fonte: Strategy TDAmeritrade Desk Figura 3: Quando ADX è inferiore a 25, il prezzo entra in un intervallo. Quando ADX sale sopra 25, il prezzo tende a tendenza. Fonte: Strategy TDAmeritrade Desk Figura 4: I periodi di basso tenore di piombo ADX a pattern di prezzo. Questo grafico mostra una tazza e manico formazione che inizia un uptrend quando ADX supera 25. La direzione della linea ADX è importante per la forza tendenza lettura. Quando la linea ADX è in aumento, la forza tendenza è in aumento e prezzo si muove nella direzione del trend. Quando la linea è in calo, la forza di tendenza è in diminuzione, e il prezzo entra in un periodo di ritracciamento o di consolidamento. (Per ulteriori informazioni su questo argomento, controlla ritracciamento o inversione: conoscere la differenza.) Una errata percezione comune è che una linea ADX che cade significa che il trend si sta invertendo. Una linea ADX cadere significa soltanto la tendenza forza si sta indebolendo, ma di solito non significa che la tendenza si sta invertendo a meno che non vi è stato un prezzo culmine. Finché ADX è superiore a 25, è meglio pensare ad una linea ADX che cade come semplicemente meno forte (Figura 5). Fonte: Strategy TDAmeritrade Desk Figura 5: Quando ADX è al di sotto di 25, la tendenza è debole. Quando ADX è superiore a 25 e in aumento, il trend è forte. Quando ADX è superiore a 25 e in calo, la tendenza è meno forte. Trend Momentum La serie di picchi ADX sono anche una rappresentazione visiva della quantità di moto generale tendenza. ADX indica chiaramente quando il trend sta guadagnando o perdendo slancio. Momentum è la velocità di prezzo. Una serie di picchi ADX superiore significa slancio tendenza è in aumento. Una serie di picchi ADX inferiori significa slancio tendenza è in diminuzione. Qualsiasi picco ADX sopra 25 è considerato forte, anche se è un picco inferiore. In un trend al rialzo, il prezzo può ancora salire sulla diminuzione slancio ADX perché l'offerta in testa è mangiato come la tendenza progredisce (Figura 6). Sapere quando slancio tendenza è in aumento dà la fiducia commerciante di lasciar correre i profitti invece di uscire prima che la tendenza si è concluso. Tuttavia, una serie di picchi ADX inferiori è un avvertimento per guardare e gestire il rischio di prezzo. Le migliori decisioni di trading sono fatte su segnali oggettivi, non emozione. Fonte: Strategy TDAmeritrade Desk Figura 6: picchi ADX sono al di sopra di 25, ma sempre più piccolo. La tendenza sta perdendo slancio, ma il trend rialzista rimane intatto. ADX può anche mostrare slancio divergenza. Quando il prezzo fa un più alto alto e ADX fa un alto inferiore, vi è divergenza negativa, o nonconfirmation. In generale, la divergenza non è un segnale per un'inversione, ma piuttosto un avvertimento che slancio tendenza sta cambiando. Può essere opportuno per stringere la stop-loss o prendere profitti parziali. (Per la lettura correlata, controlla divergenze, quantità di moto e velocità di cambiamento.) Ogni volta che il trend cambia carattere, è il momento di valutare eo gestire il rischio. Divergenza può portare alla continuazione di tendenza, il consolidamento, la correzione o inversione (Figura 7). Fonte: Strategy TDAmeritrade Desk Figura 7: prezzo fa un massimo più alto, mentre ADX fa un alto inferiore. In questo caso, la divergenza negativa portare ad una inversione di tendenza. Uso strategico di ADX prezzo è il singolo segnale più importante su un grafico. Leggi prezzo in primo luogo, e quindi leggere ADX nel contesto di ciò che sta facendo dei prezzi. Quando si utilizza un indicatore, si deve aggiungere qualcosa che il prezzo da solo non può dirci facilmente. Ad esempio, le migliori tendenze salgono fuori dei periodi di consolidamento fascia di prezzo. Sblocchi da un intervallo si verificano quando c'è un disaccordo tra gli acquirenti e venditori su prezzo, che consigli l'equilibrio della domanda e dell'offerta. Sia che si tratti più offerta rispetto alla domanda, o più domanda che offerta, è la differenza che crea slancio prezzo. Sblocchi non sono difficili da individuare, ma spesso non riescono a progredire o finire per essere una trappola. Ma ADX ti dice quando sblocchi sono validi mostrando quando ADX è abbastanza forte per prezzo tendenziale dopo il breakout. Quando ADX sale dal basso 25 sopra 25, il prezzo è abbastanza forte per continuare nella direzione della rottura. Al contrario, è spesso difficile da vedere quando il prezzo si muove dalla tendenza alla gamma condizioni. ADX mostra quando la tendenza si è indebolita e sta entrando in un periodo di consolidamento gamma. esistono le condizioni Gamma quando ADX scende dall'alto 25 al di sotto di 25. In un intervallo, la tendenza è di lato e non vi è un accordo generale dei prezzi tra i compratori e venditori. ADX si snodano lateralmente sotto i 25 anni fino a quando l'equilibrio dei cambiamenti di domanda e offerta di nuovo. (Per ulteriori informazioni si rimanda, Trading Trend o intervallo) ADX dà segnali di strategia grandi quando combinato con il prezzo. In primo luogo, utilizzare ADX per determinare se i prezzi sono trend o non-trend, e quindi scegliere la strategia di trading appropriate per la condizione. In condizioni di tendenza, le voci sono fatte su pullback e portati nella direzione del trend. In condizioni di gamma, strategie di trading tendenza non sono appropriati. Tuttavia, i commerci possono essere effettuate su inversioni a supporto (lungo) e resistenza (short). Conclusione: Trovare friendly Tendenza Le migliori profitti provengono dalle negoziazioni delle tendenze più forti ed evitando condizioni di gamma. ADX non solo identifica condizioni trend, aiuta il commerciante a trovare le tendenze più forti al commercio. La possibilità di quantificare la forza tendenza è un vantaggio importante per i commercianti. ADX individua anche le condizioni di gamma, in modo da un commerciante solito si blocca cercando di tendenza commercio di traverso l'azione dei prezzi. Inoltre, si mostra quando il prezzo è scoppiata di una gamma con forza sufficiente per usare strategie di trading di tendenza. ADX avvisa anche il commerciante alle variazioni di quantità di moto di tendenza, così la gestione del rischio può essere affrontato. Se si desidera che la tendenza di essere tuo amico, farai meglio a non lasciare ADX diventare un estraneo. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in una specifica strategia di trading tempo period. Forex 14 (ADX Potenza) Inserito da Utente il 10 giugno 2009 - 00:46. Solo un altro semplice da seguire la strategia per voi ragazzi, spero vi sia utile. - Temporale: lo uso su 4 ore, sentitevi liberi di utilizzarlo su tempi più piccoli, come pure - Coppia di valute: Qualsiasi - Indicatori: EMA9 e EMA26 e DMI (Indicatore movimento direzionale con ADX) - Impostazioni DMI: Tracciare una linea horizental a 25 guardare per i crossover di dI o DI - - Impostazioni ADX: ignorare i segnali dove ADX è inferiore del 20 Fuoricampo qUANDO: - EMA9 ha attraversato EMA26 - dI 25 - 20 ADX - ADX è tra dI e EXIT DI - lungo quando: - EMA26 ha attraversato EMA9 e - DI - è superiore dI GO corto quando: - EMA26 ha attraversato EMA9 - DI - 25 - ADX 20 - ADX è tra di - e dI USCITA corto quando: - EMA9 ha attraversato EMA26 e - dI è superiore al DI - cosa ignorare: - mentre in posizione lunga: dI e di - cross-over, mentre il EMA9 è ancora in cima alla EMA26 - mentre in breve Posizione: dI e di - cross-over, mentre la EMA26 è ancora in cima EMA9 - Durante la ricerca per lo scambio di opportunità: la EMA ha attraversato, ma il dI o di - (a seconda se siete alla ricerca di lungo o posizioni corte) sono ancora in fase di 25. Inoltre, aspettare che la ADX ha raggiunto il 20 prima di entrare in Trade - Prezzo rompere il Lower EMA (EMA26 in caso di posizioni lunghe) linea, mentre il EMA9 è ancora in cima alla EMA26 Buona fortuna e il commercio felice, Nariman Ghanghro Inserito da Marie il 10 giugno, 2009 - 14:42. Che fermate si usa esattamente dove si entra - si passa a tempi più piccoli, attendere che la barra di 4 ore per chiudere, o immettere come l'ultima condizione è soddisfatta entro il corrente barra di 4 ore Inserito da Nariman il 10 Giugno 2009 - 15:12. SL in realtà dipende la vostra tecnica di gestione del denaro personale, normalmente prendo come una certa della mia dimensione complessiva del portafoglio. In termini di punto di ingresso, se si guardano le schermate, la sua esattamente all'Open di Next Bar quando il DI ha attraversato 25 e ADX è 20 (naturalmente la EMA9 dovrebbe già aver attraversato EMA26). In screenshot si potrebbe vedere un paio di frecce verso l'alto o verso il basso, questi sono i miei punti di ingresso e di uscita in questi particolari esempi. Inviato da Phil il 10 giugno 2009 - 17:56. Ciao Nariman, Grande strategia semplice, molto ben pensato Secondo lei quanto è importante avere la linea ADX tra il DI e DI - ad entrare in un commercio Avete delle eccezioni a questa regola o si seguono rigorosamente e trasmettere qualsiasi commercio dove l'ADX non è tra l'o - linee Grazie molto per presentare questo a noi, Phil Inserito da Nariman il 11 giugno, 2009 - 08:36. Molto buona domanda :) mi aspettavo questo a venire, qui è che cosa Ive ha trovato per voi in uno dei file di aiuto che spiegano come fare il miglior uso di linee ADX e DI: ----------- ------------------------------------------ Usi della dI e linee ADX DMI può essere utilizzato sia come sistema di negoziazione in proprio, o come filtro per un altro indicatore trend-following (cioè Parabolic SAR, MACD, CCI o medie mobili). In entrambi i casi si applicano i seguenti principi generali: Una linea ADX elevarsi al di sopra di 20 o 25 indica che la tendenza può essere formando che sarà un buon candidato per un indicatore di trend following (vedere i filtri, sotto) DI crossing over DI è un segnale per andare lungo dI crossing over dI è un segnale per andare short linea ADX al di sotto 40 è una prima indicazione di un cambiamento di tendenza la linea ADX dovrebbe essere tra le righe dI quando il mercato è in trend una linea ADX inferiore a 20 è un monito a non commerciare -------------------------------------------------- --- Come potete vedere ci sono un paio di punti importanti evidenziati. In primo luogo che l'ADX dovrebbe essere tra le linee DI e l'altra cosa da guardare è se il ADX è salito al di sopra di 40 (e ora in direzione sud), come potrebbe essere un momento di inversione di tendenza (però a volte Ive anche visto in aumento a 60 a seconda sulla forza di tendenza, che normalmente tengo in commercio fino a quando l'ADX è scesa sotto i 40 o EMAS si incrociano a vicenda). L'altra cosa che ho dimenticato di dire, mentre submiting la strategia è che si dovrebbe anche guardare per il movimento di ADX e ovoidale i segnali (per esempio, crossing over DI DI-) mentre l'ADX è già esaurito e stanco ed è stato al di sopra di 20 dal momento che un a lungo. Idealmente siete alla ricerca di una nuova tendenza Build-up che significa ADX è in aumento da sotto 20 mentre le linee DI hanno attraversato (ma a volte potrebbe essere necessario consentire eccezioni a questa regola). Spero possa aiutare. Inserito da Indrek il 12 giugno 2009 - 12: 16.Forex Swing Trading Strategia 7: (Strategia ADX Swing Trading) Se non sa che cosa l'indicatore ADX è, ecco una breve lezione: Questo indicatore sta per Average Directional Index L'ADX indicatore misura la forza di una curva, che può essere utile per determinare se una tendenza è forte o debole. ADX non vi dirà se la tendenza è verso l'alto o verso il basso solo ti dice la forza della tendenza attuale, sia che si tratti trend rialzista o ribassista. Alti valori indicano una forte tendenza e letture basse indicano una tendenza debole. Quando questo indicatore mostra una lettura a bassa quindi un trading range è probabilità di sviluppare. Evitare di negoziazione coppie di valute con bassi letture si vuole essere negoziazione coppie che hanno letture elevate. Su alcuni pacchetti grafici ci sono altre due linee del grafico, DI e - DI (la parte DI sta per indicatore direzionale). Ignorare queste linee. Cercando di commercio in base a queste due linee è il vostro modo più sicuro per perdere soldi, e la sua ancor più confusione. L'unica cosa che ci interessa è l'indicatore ADX stesso. Ecco un grafico per dare più chiarezza: Nel grafico sopra, l'indicatore ADX è la linea blu. Le altre linee sono il DI (verde tratteggiata) e - DI (bianco punteggiato), si dovrebbe ignorare questi. L'area nella scatola rettangolare marrone mostra come tale indicatore individua trading range e momenti in cui il mercato non è in trend. L'ADX sta mostrando una lettura basso e notare che la coppia di valute è in trend laterale. Ora guardate cosa succede quando l'indicatore entra nel territorio superiore, generalmente al di sopra 25. Una tendenza forte si sviluppa Se si sta cercando di commercio l'indicatore ADX, quindi il commercio quando l'indicatore ADX è superiore a 25. COME USARE IL SCALA ADX INDICATORE Per impostare la scala ADX, seguire le istruzioni riportate sul grafico a destra. Avrete una scatola pop-up e quindi è possibile aggiungere valori di scala ADX come 25 come mostrato nella tabella precedente sopra. Se ADX è compreso tra 0 e 25 poi la coppia di valute in un trading range. E 'probabile che solo tagliando intorno lateralmente. Evitare Trading questi. Una volta ADX ottiene superiore a 25, allora si inizierà a vedere l'inizio di una tendenza. Grandi movimenti (su o giù) tendono ad accadere quando ADX è proprio dietro questo numero. Quando l'indicatore ADX ottiene di sopra di 30, allora si sta fissando una coppia di valute che si trova in una forte tendenza Si dovrebbe essere in cerca di scambiare queste coppie quando questo accade. Nota: è solito vedere molte coppie di valute con l'ADX superiore a 50. Una volta che si arriva così in alto, si inizia a vedere le tendenze volge al termine e il commercio gamme di sviluppo di nuovo. Come il commercio l'ADX Quali strategie di trading forex si può utilizzare con l'indicatore ADX In questo sito, qui sono alcuni credo che è possibile utilizzare con l'indicatore ADX. Giocare con l'ADX con queste strategie di trading forex e vedere come va con voi: Media Index Average Directional Index direzionale Introduzione Average Directional Index (ADX), Minus indicatore direzionale (-DI) e Plus indicatore direzionale (ADX) (ADX) (dI) rappresentano un gruppo di indicatori movimento direzionale che formano un sistema commerciale sviluppato da Welles Wilder. Wilder progettato ADX con materie prime e prezzi giornalieri in mente, ma questi indicatori può essere applicato anche alle scorte. Il direzionale Index Average (ADX) misura la forza tendenza senza riguardo alla direzione di tendenza. Gli altri due indicatori, l'indicatore più direzionale (DI) e Meno indicatore direzionale (-DI), completano ADX definendo direzione di tendenza. Utilizzati insieme, chartists possono determinare sia la direzione e la forza del trend. Wilder dispone di indicatori Directional Movement nel suo libro del 1978, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. Questo libro comprende anche i dettagli su Average True Range (ATR), il sistema di Parabolic SAR e RSI. Nonostante sia sviluppato prima dell'età del computer, gli indicatori Wilder039s sono incredibili dettaglio nel loro calcolo e hanno resistito alla prova del tempo. Directional Movement Inoltre Directional Movement (DM) e Meno Directional Movement (-DM) costituiscono la spina dorsale del Directional Index Average (ADX). Wilder determinato movimento direzionale confrontando la differenza tra due minimi consecutivi con la differenza tra gli alti. movimento direzionale è positivo (più) quando la corrente ad alta meno la prima alta è maggiore della prima bassa meno la bassa corrente. Questa cosiddetta più movimento direzionale (DM) è uguale allora la corrente ad alta meno il precedente massimo, a condizione che sia positiva. Un valore negativo sarebbe semplicemente essere inserito come zero. movimento direzionale è negativo (meno) quando la prima bassa meno la bassa corrente è maggiore della corrente ad alta meno la prima alta. Questo cosiddetto Minus Directional Movement (-DM) è uguale alla prima bassa meno la bassa corrente, a condizione che sia positivo. Un valore negativo sarebbe semplicemente essere inserito come zero. Il grafico in alto mostra quattro esempi di calcolo per il movimento direzionale. Il primo accoppiamento presenta una grande differenza positiva tra gli alti per un forte più Directional Movement (DM). Il secondo accoppiamento mostra una giornata fuori con Minus Directional Movement (-DM) ottenendo il bordo. Il terzo abbinamento mostra una grande differenza tra i livelli bassi per un forte Minus Directional Movement (-DM). L'accoppiamento finale mostra una giornata all'interno, che ammonta a nessun movimento direzionale (zero). Entrambi Inoltre Directional Movement (DM) e Meno Directional Movement (-DM) sono negative e si annullano a vicenda. I valori negativi ritornano a zero. Tutti i giorni all'interno avranno a zero movimento direzionale. Calcolo La procedura di calcolo per il direzionale Index Average (ADX) sono dettagliate in ogni passaggio. Average True Range (ATR), non è dettagliata perché c'è un intero articolo ChartSchool per questo. In sostanza, ATR è la versione Wilder039s del trading range due periodi. versioni levigate di più Directional Movement (DM) e Meno Directional Movement (-DM) sono divisi da una versione levigata Average True Range (ATR) per riflettere la vera grandezza di un movimento. L'esempio che segue si basa su un calcolo ADX 14 giorni. 1. Calcolare il True Range (TR), più Directional Movement (DM) e Meno Directional Movement (-DM) per ogni periodo. 2. Smooth questi valori periodici utilizzando le tecniche di livellamento Wilder039s. Questi sono spiegati in dettaglio nella sezione successiva. 3. Dividere i 14 giorni lisciato più Directional Movement (DM) da parte di 14 giorni lisciato True Range per trovare i 14 giorni più Indicatore direzionale (DI14). Moltiplicare per 100 per spostare il punto decimale due posizioni. Questo DI14 è l'indicatore direzionale più (linea verde) che viene tracciata con ADX. 4. Dividere i 14 giorni lisciato Minus Directional Movement (-DM) da parte di 14 giorni lisciato True Range per trovare i 14 giorni Minus indicatore direzionale (-DI14). Moltiplicare per 100 per spostare il punto decimale due posizioni. Questo è il - DI14 Minus indicatore direzionale (linea rossa) che viene tracciata con ADX. 5. Il movimento Index direzionale (DX) è uguale al valore assoluto di DI14 meno - DI14 diviso per la somma di DI14 e - DI14. Moltiplicare il risultato per 100 per spostare il punto decimale su due punti. 6. Dopo tutti questi passaggi, è il momento di calcolare il Directional Index Average (ADX). Il primo valore ADX è semplicemente una media di 14 giorni di DX. I valori ADX successivi vengono livellati moltiplicando il precedente valore di ADX 14 giorni del 13, aggiungendo il più recente valore di DX e divide il totale per 14. Sopra è un esempio foglio di calcolo con tutti i passi necessari. C'è un gap di calcolo 119 giorni perché circa 150 periodi sono necessari per assorbire le tecniche di levigatura. Gli appassionati ADX possono cliccare qui per scaricare questo foglio di calcolo e vedere i dettagli scabrosi. Il grafico qui sotto mostra un esempio di ADX utilizzando il Nasdaq 100 ETF (QQQQ). Smoothing Wilder039s Come si è visto nel calcolo ADX, c'è un sacco di lisciatura coinvolti ed è importante comprendere gli effetti. A causa delle tecniche di smoothing Wilder039s, si può prendere circa 150 periodi di dati per ottenere i valori veri ADX. Wilder usi simili tecniche di levigatura con i suoi calcoli RSI e Average True Range. I valori ADX utilizzando solo 30 periodi di dati storici non corrisponderanno valori ADX utilizzando 150 periodi di dati storici. I valori ADX con 150 giorni o più dei dati rimarranno coerenti. La prima tecnica è utilizzata per levigare ogni period039s DM1, - DM1 e valori TR1 oltre 14 periodi. Come con una media mobile esponenziale. il calcolo deve cominciare da qualche modo il primo valore è semplicemente la somma dei primi 14 periodi. Come mostrato sotto, lisciatura inizia con il secondo calcolo 14-periodo e continua per tutta. La seconda tecnica è utilizzata per levigare ogni period039s valore DX per finire con il Directional Index Average (ADX). In primo luogo, calcolare una media per i primi 14 giorni come punto di partenza. La seconda e le successive calcoli utilizzano la tecnica di smoothing di seguito: Interpretazione Il Directional Index Average (ADX) viene utilizzato per misurare la forza o la debolezza di un trend, non la direzione effettiva. movimento direzionale è definito da DI e - DI. In generale, i tori avere il bordo quando DI è maggiore di - DI, mentre gli orsi hanno il bordo quando - DI è maggiore. Croci di questi indicatori di direzione possono essere combinati con ADX per un sistema commerciale completo. Prima di guardare alcuni segnali con esempi, di tenere presente che Wilder era un commerciante di materie prime e valute. Gli esempi nei suoi libri si basano su questi strumenti, non scorte. Questo non significa che i suoi indicatori non possono essere usate con le scorte. Alcuni stock hanno caratteristiche di prezzo analoghe a materie prime, che tendono ad essere più volatili con le tendenze a breve e forti. Azioni con bassa volatilità non possono generare segnali sulla base di parametri Wilder039s. Chartists probabilmente necessario regolare le impostazioni dell'indicatore oi parametri del segnale in funzione delle caratteristiche del titolo. Trend Forza Nella sua forma più elementare della Index Average Directional (ADX) può essere utilizzato per determinare se un titolo è in trend o meno. Questa determinazione aiuta i commercianti di scegliere tra un seguente sistema di tendenza o un seguente sistema non-trend. Wilder suggerisce che una tendenza forte è presente quando ADX è superiore a 25 e nessuna tendenza è presente quando sotto 20. Sembra che ci sia una zona grigia tra il 20 e il 25. Come notato sopra, chartists potrebbe essere necessario regolare le impostazioni per aumentare la sensibilità e segnali . ADX ha anche una discreta quantità di ritardo a causa di tutte le tecniche di levigatura. Molti analisti tecnici usano 20 come livello chiave per ADX. Il grafico in alto mostra Nordstrom (JWN) con la 50 giorni di SMA e 14 giorni di media Indice direzionale (ADX). Il titolo è passato da una forte tendenza rialzista a una forte tendenza al ribasso in aprile-maggio, ma ADX è rimasto al di sopra di 20, perché il forte trend rialzista cambiato rapidamente in una forte tendenza al ribasso. Ci sono stati due periodi non di tendenza, come il titolo ha formato un fondo nel mese di febbraio e agosto. Una tendenza forte è emerso dopo il fondo agosto come ADX spostato sopra 20 ed è rimasta sopra 20. DI Crossover sistema Wilder messo avanti un sistema semplice per la negoziazione con questi indicatori movimento direzionale. Il primo requisito è per ADX ad essere scambiato sopra 25. Ciò assicura che i prezzi sono trend. Molti commercianti, tuttavia, utilizzare 20 come livello chiave. Un segnale di acquisto si verifica quando DI incrocia sopra - DI. Wilder basa la fermata iniziale sulla bassa del giorno del segnale. Il segnale rimane in vigore fino a quando questo basso vale, anche se DI incrocia al di sotto - DI. Attendere che questo basso a penetrare prima di abbandonare il segnale. Questo segnale rialzista è rinforzato ifwhen ADX gira in su e la tendenza rafforza. Una volta che la tendenza si sviluppa e diventa redditizio, gli operatori dovranno integrare uno stop-loss e trailing stop dovrebbe continuare il trend. Un segnale di vendita si innesca quando - DI incrocia sopra DI. L'elevata nel giorno del segnale di vendita diventa fermata-perdita iniziale. Il grafico qui sopra mostra Medco Health Solutions con i tre indicatori movimento direzionale. Si noti che il 20 è usato al posto di 25 per qualificare i segnali ADX. Un valore più basso significa segnali più possibili. Le linee tratteggiate verdi mostrano i segnali di acquisto e le linee tratteggiate rosse mostrano i segnali di vendita. Wilders arresti iniziali non sono stati incorporati al fine di concentrarsi sui segnali indicatori. Come mostra il grafico mostra chiaramente, ci sono un sacco di DI e - DI attraversa. Alcuni si verificano con ADX superiore a 20 segnali Convalida. Altri si verificano per invalidare i segnali. Come la maggior parte di tali sistemi, ci saranno whipsaws, i segnali e segnali cattivi. La chiave, come sempre, è quello di incorporare altri aspetti di analisi tecnica. Ad esempio, il primo gruppo di whipsaws nel settembre 2009 si è verificato durante un consolidamento. Inoltre, questo consolidamento sembrava una bandiera, che è un consolidamento rialzista che si forma dopo un anticipo. Sarebbe stato prudente ignorare i segnali di ribasso, con un modello di continuazione rialzista prendendo forma. Il buy segnale di giugno 2010 si è verificato nei pressi di una zona di resistenza segnata da supporto rotto e la zona 50-62 ritracciamento. Sarebbe stato prudente ignorare un segnale di acquisto così vicino a questa zona di resistenza. Il grafico in alto mostra ATampT (T), con tre segnali nel corso di un periodo di 12 mesi. Questi tre segnali sono stati abbastanza buoni, gli utili previsti sono state prese e trailing stop sono stati utilizzati. Wilders Parabolic SAR avrebbe potuto essere utilizzato per impostare un trailing stop-loss. Si noti che non vi era segnale di vendita tra i segnali di compra marzo e luglio. Questo perché ADX non è stato superiore al 20 quando - DI incrociate sopra DI alla fine di aprile. Conclusioni I direzionali calcoli indicatore movimento sono complesse, l'interpretazione è straight-forward e corretta attuazione richiede pratica. DI e - di crossover sono abbastanza frequenti e chartists bisogno di filtrare questi segnali con l'analisi complementari. Impostazione di un requisito ADX ridurrà i segnali, ma questo indicatore uber-lisciato tende a filtrare come molti buoni segnali così male. In altre parole, chartists potrebbero prendere in considerazione lo spostamento ADX al dimenticatoio e concentrandosi sugli indicatori direzionali per generare segnali. Questi segnali di crossover saranno simili a quelli generati con oscillatori slancio. Pertanto, chartists bisogno di guardare altrove per aiuto di conferma. indicatori di volume basati su analisi di base di tendenza e modelli di grafico può aiutare a distinguere forti segnali di crossover da segnali di crossover deboli. Ad esempio, chartists possono concentrarsi sul DI acquistare i segnali quando la tendenza più grande è alto e - DI vendere i segnali quando la tendenza più grande è verso il basso. gli utenti SharpCharts SharpCharts possono tracciare gli indicatori di direzione di movimento selezionando Average Directional Index (ADX) dall'elenco a discesa indicatore. Per impostazione predefinita, ADX sarà in nero, l'indicatore più direzionale (DI) in verde e la Minus indicatore direzionale (-DI) in rosso. Questo rende più facile identificare indicatori croci direzionali. Mentre ADX può essere tracciata sopra, sotto o dietro la trama prezzo principale, si raccomanda di tracciare sopra o sotto perché ci sono tre linee interessate. Una linea orizzontale può essere aggiunto per aiutare identificare ADX mosse. L'esempio grafico sottostante mostra anche i 50 giorni di SMA e Parabolic SAR tracciata dietro la trama prezzo. La media mobile viene utilizzata per filtrare i segnali. Solo acquistare segnali sono utilizzati quando le negoziazioni al di sopra della media mobile a 50 giorni. Una volta avviato, il Parabolic SAR può essere utilizzato per impostare fermate. Clicca qui per un esempio, dal vivo di ADX. Suggerita scansioni complesso trend rialzista con DI Crossing sopra - DI. Questa scansione inizia con scorte che volume medio 100.000 azioni al giorno e hanno un prezzo medio di chiusura al di sopra 10. Un trend rialzista è presente quando le negoziazioni al di sopra del 50 giorni di SMA. Un segnale di acquisto è possibile quando ADX è superiore a 20. Questo segnale si materializza quando Di muove sopra - DI. Tendenza al ribasso totale con - DI Crossing sopra DI. Questa scansione inizia con scorte che volume medio 100.000 azioni al giorno e hanno un prezzo medio di chiusura al di sopra 10. Un trend al ribasso è presente quando le negoziazioni al di sotto dei 50 giorni di SMA. Un segnale di vendita è possibile quando ADX è superiore a 20. Questo segnale si materializza quando - DI si muove sopra DI. Azioni amp Commodities Magazine Articoli: