Volume Ponderata Mobile Media Formula

La formula per il volume ponderata (o il volume regolato) media mobile è. Ho aggiunto la funzione vwma () per MetaTraders Moving Averages. mq4 e lo ha chiamato myVWMA. mq4 (in allegato). La differenza tra il VWMA e SMA (media mobile semplice dello stesso periodo) è una misura di una robustezza tendenze. Se la differenza è positiva, si parla di VPC (conferma volume-prezzo), se VPC - negativo (volume-prezzo contraddizione). Si utilizza queste informazioni nel tuo trading, evitando tendenze che contraddette e il montaggio delle tendenze che sono confermati. Ora sto cercando di costruire un oscillatore di VPC simile al MACD in apparenza, ma ho bisogno del vostro aiuto. Nella costruzione di MACD, MetaTrader utilizza la funzione. simbolo della stringa, int lasso di tempo, periodo int, int mashift, int mamethod, int appliedprice, int turno), ma non vi è alcuna mamethod chiamato MODEVWMA. Come posso utilizzare la funzione vwma () per produrre le informazioni che ho bisogno per l'oscillatore VPC Grazie a tutti, Helmut ora sto guardando l'indicatore VPC quando sto trading. Sulla base di altri segnali, sono attualmente lungo. Hai un paio di buoni candele già. Il VPC è. La terza candela fatto una buona partenza, ma ora è restringendo. Tuttavia, il VPC è in crescita. Dove avrei potuto visto la candela contrazione con una certa trepidazione prima, la crescente VPC dà qualche garanzia che la posizione lunga è sana. Il suo non è finita fino a quando la signora grassa canta. Vi terrò aggiornati. La terza candela finito per una perfetta Doji, ma il quarto candela sta attraversando il tetto, con VPC ancora in crescita. La quinta candela sta lottando. VPC sta crescendo lentamente, non può andare oltre la parte superiore precedente. Candela ancora positivo, ma è stato negativo per iniziare. Questo è tesa mio trailing stop è nel denaro, ma una lunga strada dall'alto. La candela si sta trasformando negativo e VPC ha smesso di crescere. Sono fuori con un buon profitto. I prossimi candele vi dirà. Odio gongolare, ma la prossima candela il mercato è crollato modo passato il mio trailing stop. Avrei ancora uscito con un piccolo profitto, ma questo esempio, mi mostra che guardando il VPC mentre trading è merit. MetaStock Moving funzione MEDIA La media mobile è probabilmente il più comunemente usato di tutti gli indicatori. Si presenta in vari tipi e ha numerose applicazioni. In termini di base, però, una media mobile aiuta ad appianare le fluttuazioni nel prezzo (o un indicatore) e fornire una riflessione più accurata della direzione che la sicurezza è in movimento. Le medie mobili sono in ritardo indicatori e si inseriscono nel trend di categoria. I vari tipi includono semplice, ponderata, esponenziale, variabile e di forma triangolare. La differenza tra i vari tipi di medie mobili è semplicemente il modo in cui vengono calcolati i valori medi. Ad esempio, un semplice movimento luoghi medio pari peso su ogni valore nel periodo ponderata e luogo esponenziale maggiormente l'accento sui valori ultimi nel periodo di un triangolare in movimento posti media maggiore enfasi sulla parte centrale del periodo di tempo e una media mobile variabile regola la ponderazione in base alla volatilità del periodo. Consente di concentrarsi sulla media mobile semplice, che è formata da trovare il prezzo medio di un titolo su un determinato numero di periodi. Questo è calcolato sommando i prezzi della sicurezza chiusura sopra il numero impostato di periodi (ad es. 15) e dividendo questa risposta riassunto per il numero di periodi. Per quanto riguarda gli altri tipi di media mobile, i calcoli possono essere un po 'più complesso tuttavia la premessa è sempre lo stesso. L'unica differenza è dove e come il peso percentuale attribuito sono vincolate. Sintassi Mov (Array dati, i periodi, E S T TRI VAR W VOL) ​​Data Array Questa è la matrice di dati che saranno in media per formare l'indicatore di media mobile. Questo è il più delle volte il prezzo di chiusura, ma può essere qualsiasi altro dato di prezzo o indicatore. Periodi Questo specifica il numero di periodi utilizzati per calcolare la media mobile. EST TRI VAR W VOL Questo è il tipo di media mobile che deve essere utilizzato, indicato come segue: E esponenziale S semplice T Time Series Tri triangolare Var Variabile W Volume Vol ponderata regolato la formula seguente traccia un 15 periodo media mobile semplice del prezzo di chiusura: nell'esempio sopra: un'applicazione più utile di questo esempio potrebbe essere: CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S) la formula sopra specifica che il prezzo di chiusura deve essere sopra un periodo di 15 semplice media mobile (indicato con CgtMov (C, 15, S)) e che il presente volume deve essere superiore alla media 20 periodo del volume (indicato con VgtMov (V, 20, S)). Guardando Figura 3.27, possiamo vedere un periodo di 15 media mobile semplice applicata al grafico. Figura 3.27 Moving indicatore medio Costruire formule per i seguenti: 1. L'attraversamento prezzo di chiusura nel corso di un periodo di 20 media ponderata del vicino e il 30 periodo media mobile semplice del vicino è superiore alla media mobile semplice a 50 periodi di chiusura in movimento: Questo articolo è un frammento dal MetaStock Programming Guide di studio. quotDiscover il semplice segreto per rendere Metastock Facile amp Identificare redditizia Tradesquot Clicca qui per trovare Per ulteriori informazioni sul MetaStock Studiare la programmazione GuideWinklevoss Index SM (noto anche come WinkDex SM), prevede un prezzo miscelati per bitcoin. WinkDex è calcolato miscelando i prezzi di negoziazione in dollari statunitensi per i primi tre (in volume) scambi Bitcoin qualificati durante il precedente periodo di due ore con una media mobile esponenziale del volume ponderato. Questa pesi formula brevettata transazioni in proporzione in volume e in modo esponenziale di tempo per dare maggior peso sia alle operazioni di volume più elevati e le transazioni più recenti. Utilizza i dati delle transazioni effettive Utilizzando i dati delle transazioni effettive, WinkDex riflette il prezzo reale effettivamente utilizzato per trasferire i bitcoin, piuttosto che semplicemente non mantenute prezzi desiderati (come ad esempio chiedere-bid dati) dei partecipanti di scambio potenziali. Conti per prezzo effettivo e il volume di ogni transazione Prendendo in considerazione il numero di bitcoin transati in ogni fascia di prezzo, WinkDex permette di transazioni più grandi da dare più peso di transazioni più piccole, che riflette il valore di ogni transazione bitcoin dagli scambi sottostanti. Conti per ultime 2 ore di mestieri Di cui 2 ore di dati (in contrasto con solo l'ultima transazione), WinkDex riduce il rischio di operazioni outlier sproporzionato impatto sul valore di WinkDex. Media mobile esponenziale utilizza una media mobile esponenziale del volume ponderata dei dati relativi alle transazioni del mondo reale utilizzando una media mobile esponenziale, WinkDex non solo tiene conto di tutte le operazioni che si verifichi nel corso dei precedenti 2 ore, ma dà anche un peso maggiore alle operazioni più recenti rispetto a quelli più vecchi. Quindi, se c'è qualche movimento improvviso del prezzo del bitcoin, WinkDex sarà sensibile a tale movimento, limitando le impressioni fuorvianti create da transazioni di valori anomali. Numero di scambi Usi top 3 in volume qualificato scambi Bitcoin WinkDex tiene traccia di ogni commercio effettivo di bitcoin per dollari statunitensi su 5 Scambi Bitcoin qualificati. WinkDexs indice di proprietà determina in modo dinamico i primi 3 in volume di questi scambi durante il periodo di 24 ore prima. A differenza di alcuni altri indici che codificare gli scambi selezionati, WinkDexs qualità dinamica permette di adeguarsi tempestivamente alle variazioni dei volumi delle transazioni tra gli scambi qualificati. Solo le operazioni di bitcoin per dollari statunitensi sono considerati includendo solo le piattaforme di trading elettronico su cui gli utenti possono acquistare e vendere bitcoin con gli altri in cambio di dollari statunitensi, WinkDex evita le questioni relative ai tassi di cambio utilizzati per la conversione transazioni. Winklevoss Index SM (noto anche come WinkDex SM) è un indice di proprietà di Winklevoss Index, LLC. Costituente Bitcoin scambi di WinkDex sono selezionati da Winklevoss Index, LLC e sono piattaforme elettroniche di negoziazione su cui gli utenti possono acquistare o vendere bitcoin con altri utenti in cambio di dollari statunitensi. A partire dal 7 febbraio 2014, Mt. Gox non è più qualificato come uno scambio per il calcolo Windex e tutti i dati presentati è solo per scopi storici. L'utilizzo di questo sito costituisce accettazione dei nostri Termini di servizio. Copyright 2017, Licensed to Winklevoss Index, LLC, Tutti i diritti riservati. In attesa di brevetto. Winklevoss Index SM e WinkDex SM sono marchi di proprietà di licenza per Winklevoss Index, LLC. WinkDex per Androidtrade è ora disponibile per il download su Google Playtrade. Volume ponderata media mobile esponenziale (V-EMA) e l'indicatore direzionale Movimento Raccogliamo del prezzo e dei dati del volume per il brodo (o fondo comune), per gli ultimi giorni N, vale a dire : (. P 1 V 1), (P 2 V 2.), (P 3 V 3.). (. PN VN) e calcolo, con queste informazioni: Num (Ora) EMA degli ultimi N valori di (Volume) (Price) e Den (Ora) EMA degli ultimi N valori di (volume) che pretende spiegare come calcolare loro Pazienza . Domani, una volta weve ha ottenuto il prezzo, P N1. e Volume, V N1. calcoliamo: e Num e Den rappresentiamo rispettivamente numeratore e il denominatore, e 945 1 - 2 (N 1) in modo, per N 14 (di 14 giorni V-EMA) wed avere 945 1-215 0,867 Per avviare questa procedura (prima weve ha ottenuto un po 'di prezzi e volumi) usiamo Num (Ora) (1 - 945) del volume x prezzo e Den (Ora) (1 - 945) Volume Da allora in poi, si usa la formula magica. Esempio Okay, supponiamo che il prezzo di chiusura e il volume sono 23.50 e 5,250.9, in migliaia di azioni scambiate. Supponiamo, inoltre, che sono state lavorando con una media mobile di 14 giorni, in modo da 945 0,867. e Num (Now) (1-0.867) (5,250.9) (23,50) 16.412 e Den (Now) (1-0.867) (5,250.9) 698,37 modo V-EMA (Ora) Num (Ora) Den (Ora) 16.412.698,37 23.50 da qui. Ma questo è solo prezzo di oggi Im felice che tu notato. Tuttavia, abbiamo bisogno di avere un valore di partenza per Num e Den. Domani, supponiamo che il nostro prezzo e di volume sono 24.50 e 1,477.8 chilo-azioni, così ora usiamo formula magica: E così via. e così via. Destra. Mentre continuiamo, generiamo un esponenziale del volume ponderata media mobile e. E 'questo quello che stai dopo un volume ponderato. Bene. uh. non esattamente. Erano davvero dopo un indicatore di movimento direzionale Volume ponderate (DMI). Ive ha dimenticato di cosa si tratta. Poi tornare indietro e leggere la roba Analisi Tecnica. Tuttavia, in poche parole, si calcola una sequenza di punti Bull e Punti Orso (a seconda delle aumenti delle massime giornaliere rispetto alle diminuzioni dei minimi al giorno) e abbiamo poi calcoliamo l'esponenziale Medie (EMA) di queste due sequenze di Bull Moving e punti Orso, chiamando questi EMA s DMI e DMI e noi eccitarsi quando DMI supera DMI perché ci aspettiamo quindi il brodo a decollare. quindi guardiamo la loro differenza: ADX (DMI) - (DMI) in modo che. Mi dispiace ho chiesto. Vogliamo considerare la differenza tra l'ordinario, giardino-varietà DMI e la versione Volume ponderata, che ben si chiamano VDI. Prendere in considerazione i seguenti grafici, dove stavano facendo la cosa DMI. ignorando il volume degli scambi: Si noti che l'ADX immerso negativo a metà maggio. Forse questo è l'inizio di un declino. Forse dovremmo vendere. Forse dovremmo preoccuparci. Tuttavia, questo tuffo segue un periodo di basso volume (vedi tabella in alto a sinistra). Se avessimo incluso il volume nei nostri calcoli. Vuoi dire, l'uso VDI e VDI - e VDX (VDI) - (VDI-) al posto di. Dont interrompere. Se includiamo Volume. troviamo il seguente: e ora, se possediamo il titolo, erano felici. Il calcio, pensiamo, si riprenderà in fretta. Ma potrebbe andare nella direzione opposta. Intendo. Sì, potrebbe andare nella direzione opposta. Compreso il volume potrebbe farvi molto nervoso. Per esempio, ecco un altro magazzino. Senza usare la ponderazione del volume (ma solo lo standard DMI), per la squadra ADX andare negativo all'inizio di maggio. Tuttavia, se consideriamo anche il volume, il VDX va negativo. per una settimana o giù di lì. Così che cosa è la morale di questa storia La morale Credo che dovremmo pensare all'acquisto (o di vendita) solo quando il VDX va positivo (o negativo) di un importo significativo. Che cosa è significativo Hmmm. buona domanda. Id suggerire utilizzando poi sposare ottenere una percentuale e sposare rilassarsi a meno che il VDX è salito sopra, per esempio, 30 o sceso sotto, per esempio, -30: Quindi, se vedo il calo VDX a -15, come nel grafico sopra, mi basta andare indietro dormire. C'è un foglio di calcolo si può giocare con. È possibile scegliere ADX o il VDX Volume ponderata. Ecco come si presenta: Just Right click sul foto per scaricare il file. ZIP d foglio di calcolo. Nel frattempo, ecco un paio di VDX s (al contrario di ADXs) a riflettere: e, per un cambio di passo (perché non c'è nessun cifre del volume di questo indice), il ADX per il Nasdaq, sotto: Ma per quanto riguarda la grande cadere nel NAZ, l'anno scorso Va bene, ecco un quadro per questo: Così, sembra che ADX anticipato la caduta. sorta. se otteniamo eccitati circa 30 drop. Credete in questa roba analisi tecnica Bene. uh. non proprio. Ad esempio, sarebbe questa roba ADX hai tenuto fuori dal Nasdaq, per tutto il Buon domanda 2000. vediamo. Supponiamo di avere 1.000 investito nel Nasdaq, nel gennaio 2000 e guardiamo il ADX. Quando si scende sotto i -30 noi vendiamo tutto, mettere i soldi sotto un cuscino e aspettare. Quando l'ADX supera il 30 compriamo di nuovo in. E soggiorno in fino a che non scende sotto -30 di nuovo. Si presenta come hai fatto 12,9 per l'anno, mentre il NAZ caduto. quello Over 40. Sì, a meno di notare che ho venduto a marzo e tenuto il denaro fino alla fine di maggio. Ho anche comprato indietro, a volte verso la fine del mese di agosto, e sono uscito più tardi, quando l'ADX è sceso da 30 a -30 in circa una settimana o giù di lì. e ho perso soldi così, credi in questa roba analisi tecnica Bene. uh. non proprio. Quindi, indovinate un po 'magazzino dovremmo preoccupare, ora, il 27 maggio, 2001 Quante ipotesi ottengo Pfizer Sei sicuro Chiedimi di nuovo in una settimana o tre. Heres una più recente Pfizer. Aha Così la vostra previsione è pessimo. Ya vincere alcuni. Ya perde. Ma è VDX. la roba volume-weighted, davvero meglio di ADX. Uh. lascia provare su alcuni azionari questo è stato intorno per un po ', come forse. Che ne dite di General Electric. Il suo stato intorno dal momento che la DOW aveva scorte solo una dozzina e Id dire che. Va bene, ecco cosa ben fare: alla fine di ogni settimana si segnala la Open, High, Low e prezzi di chiusura per quella settimana. Utilizzando la media di questi quattro prezzi, (OpenHighLowClose) 4, si calcola il 4 settimane VDX. Se il VDX supera il 30 abbiamo acquistare le azioni al prezzo di apertura prossime settimane. Se il VDX scende sotto -30 vendiamo il magazzino al prossime settimane prezzo di apertura e attaccare il denaro in mercato monetario, a 2 all'anno. Sulla destra, il risultato finale (da Jan85 a Jun01) Qui di seguito, alcuni primi piani, dove i puntini indicano piccole passa tra il magazzino e Money Market: Allora, qual è stato il guadagno annualizzato per il. Per GE, il guadagno annualizzato da Jan85 a Jun01 era 20,0 e VDX era 23,1. Che dire di ADX. Che cosa se semplicemente ignorato il volume Per ADX il guadagno annualizzato era di circa 22,9. Un grosso problema Aah. ma se si fosse investito 100K per quegli anni, ITD fare una differenza di oltre 100.000 nel vostro portafoglio finale - se è stato utilizzato VDX invece di ADX - da circa 2.9M a 3.0M e questo è significativo, eh E se abbiamo appena fatto un buy e tenere premuto con il brodo di GE, mer avere circa 2M da June01. Tale 4 settimane media. E 'questo il miglior numero e che il 30 figura - che dire. Il 30 è fino a voi. Io lo chiamo il parametro tranquillità. Si desidera tranquillità Scegli - 100, relax, non fare nulla. È necessario l'adrenalina Scegli - 5. Aha Così si guardò i dati storici e raccolse i parametri, come 4 settimane di e 30. in modo da rendere VDX guardare bene bene. uh, si deve utilizzare i dati storici per ogni azione al fine di valutare i parametri appropriati per quella particolare azione. Voglio dire, non tutti gli stock si comportano allo stesso modo. Alcuni sono più volatili. Alcuni sono. Mumbo Jumbo. Inoltre, si ignora il costo di negoziazione e che dire di intervalli di tempo più lunghi e. E se hai ignorato il volume e appena usato ADX. Il guadagno annualizzato sarebbe stato. uh. 17.0, ma devo dire che ha più senso per includere il volume. Dopo tutto, i prezzi delle azioni associate a un volume più alto sono sicuramente più importante del prezzo delle azioni, quando solo un po 'di azioni commerciali. Di solito ci sono più persone coinvolte. prezzi ponderato per il volume ci danno una stima del prezzo medio pagato per uno stock. Utilizzando il prezzo, da solo, è come dire che le dimensioni di una macchina - ignorando il peso della vettura - che proprio la sua dimensione da sola determinare la quantità di forza necessaria per spostare la macchina. E 'come dire che. Per gyrfalcon e altri Nortel - e Xiu-watchers: NOTA: C'è un semplice foglio di calcolo a disposizione. Basta digitare il simbolo di borsa, fare clic su un pulsante (mentre sei connesso alla rete) e scarica i dati pertinenti e le trame del VDX (grazie a Ron M). Il foglio di calcolo simile a questa. Per scaricare il foglio di calcolo, DESTRA Cliccare qui e Salva oggetto o Salva link.