Put Opzione Trading Volume

Trading Opzioni Volume e Open movimenti interesse Prezzo nel risultato mercato delle opzioni dalle decisioni di milioni di commercianti. Ma ci sono una serie di statistiche utili, oltre a movimenti di prezzo che indicano ciò che gli altri partecipanti al mercato stanno facendo. Qui diamo uno sguardo più da vicino a due fattori da considerare quando trading opzioni: volume di scambi giornalieri e open interest. Trading volume di volume di scambi giornalieri fornisce una visione importante nella forza della direzione della corrente di mercato per le opzioni sottostanti magazzino. Il volume, o di ampiezza di mercato. è misurata in azioni e ti dice come significativo il movimento dei prezzi nel mercato è. Tenete a mente che il volume degli scambi è relativo e deve essere rispetto al volume medio giornaliero del titolo in questione. Una grande variazione percentuale del prezzo accompagnata da grande di volume normale è un solido un'indicazione di forza di mercato nella direzione del cambiamento. Ma grandi aumenti percentuali di prezzo, accompagnati da piccoli volumi di scambio sono meno propensi a indicare una direzione del mercato. In realtà, essi possono indicare che un inversione è probabile nel breve termine. L'importanza di Open Interest L'open interest è un concetto tutti i commercianti di opzione hanno bisogno di capire. Anche se è sempre uno dei campi dati sulla maggior parte dei display opzione preventivo - insieme con prezzo di offerta. chiedere il prezzo. volume e la volatilità implicita - molti commercianti ignorano open interest. Ma mentre può essere meno importante del prezzo di opzioni, o anche il volume corrente, aperto interesse fornisce informazioni utili che devono essere considerati quando si entra in una posizione di opzione. In primo luogo, consente di guardare esattamente quello open interest rappresenta. A differenza di compravendita di azioni, in cui vi è un numero fisso di azioni per essere scambiati, opzione trading può comportare la creazione di un nuovo contratto di opzione quando un commercio è collocato. L'open interest vi dirà il numero totale di contratti di opzione che sono attualmente aperti - in altre parole, i contratti che sono stati scambiati, ma non ancora liquidate sia da un commercio di compensazione o di un esercizio o assegnazione. Per esempio, diciamo guardiamo Microsoft e l'open interest ci dice che ci sono state 81.700 le opzioni aperte per l'opzione call marzo 27.5. Ci si potrebbe chiedere se questo numero si riferisce alle opzioni acquistati o venduti. La risposta è che non c'è modo di sapere con certezza. Quando si acquista o vendere un'opzione, la transazione deve essere inserito sia come un'apertura o una transazione di chiusura. Se si acquista 10 dei Microsoft marzo 27.5 chiamate, si sta comprando le chiamate per aprire. Questo acquisto sarà aggiungere 10 alla figura open interest. Se si voleva uscire dalla posizione, si dovrebbe vendere quelle stesse opzioni per chiudere e aprire l'interesse sarebbe poi cadere per 10. Vendere un opzione può anche aggiungere l'open interest. Se si possedeva 1.000 azioni di Microsoft e voleva fare una chiamata coperta con la vendita 10 della Marcia 27.5 chiamate, si sarebbe entrare in un vendita da aprire. Poiché si tratta di un'operazione di apertura. si aggiungerebbe 10 per l'open interest. Se in seguito si voleva riacquistare le opzioni, è necessario immettere una transazione per acquistare per chiudere. Aprire interesse sarebbe poi diminuire di 10. Le cose diventano un po 'più complicato se le opzioni commerciali non sono create dalla transazione, ma dall'altra parte è preso da qualcuno che fa una transazione di chiusura. Ad esempio, se si acquista 10 dei Microsoft marzo 27,5 chiamate per aprire, e si sono abbinati con qualcuno che sta vendendo 10 dei Microsoft marzo 27,5 chiamate a chiudere, poi il numero di open interest totale non cambierà. Così, quando si sta guardando l'interesse totale apertura di un'opzione, non vi è alcun modo di sapere se le opzioni sono stati acquistati o venduti - che è probabilmente il motivo per cui molti commercianti opzione ignorano del tutto open interest. Tuttavia, non dovreste supporre che la figura open interest non fornisce informazioni importanti. Un modo di usare l'open interest è quello di vedere le cose in relazione al volume di contratti scambiati. Quando il volume supera l'open interest esistente in un dato giorno, questo suggerisce che la negoziazione di tale opzione era eccezionalmente alto quel giorno. L'open interest può aiutare a determinare se vi è insolitamente alto o basso volume per una sola opzione. L'open interest fornisce anche le informazioni chiave per quanto riguarda la liquidità di un'opzione. Se non vi è alcun interesse aperto per un'opzione, non esiste un mercato secondario per tale opzione. Quando le opzioni hanno grande open interest, che significa che hanno un gran numero di acquirenti e venditori, e un mercato secondario attivo aumenterà le probabilità di ottenere ordini di opzione riempiti a prezzi buoni. Quindi, tutte le altre cose sono uguali, il più grande l'open interest, più facile sarà per il commercio che l'opzione in un ragionevole spread tra l'offerta e chiedere. The Bottom Line Trading non si verifica in un vuoto. Gli indicatori e le relazioni che ciò che gli altri partecipanti al mercato stanno facendo spettacolo può essere una preziosa aggiunta al vostro sistema di trading. volume di scambi giornalieri e open interest può essere utilizzato per trovare idee di trading si potrebbe altrimenti trascurare. Questi indicatori sono utili anche per fare in modo che le opzioni commerciali sono liquido, che consente facilmente di entrare e uscire da un trade, così come essere sicuri di ottenere il miglior prezzo possibile. Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del compenso è basato sulle prestazioni. Una protezione contro la perdita di reddito che risulterebbe se l'assicurato è deceduto. Il beneficiario di nome riceve il. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine stop limit will. Copyright copiare 2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati. Utilizzando il presente sito, si accettano i Termini di servizio. Privacy e Policy Cookie. I dati intraday forniti da SIX Informazioni finanziarie e soggetti a termini di utilizzo. I dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information. dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio. SPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones Company, Inc. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. in tempo reale i dati di vendita dell'ultimo forniti dal NASDAQ. Maggiori informazioni su NASDAQ scambiati i simboli e la loro situazione finanziaria corrente. dati intraday in ritardo di 15 minuti per NASDAQ, e 20 minuti per altri scambi. SPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones Company, Inc. SEHK dati intraday è fornito da SIX Financial Information ed è di almeno 60 minuti in ritardo. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. MarketWatch Top StoriesWhat Sei Volume Open Interest Volume Open Interest - Definizione del volume è il numero totale di transazioni pieni su ogni contratto di stock option per il giorno. Aprire interesse è il numero totale di stock option aperte posizioni che galleggiano sul mercato che deve ancora essere chiuso. Volume Open Interest - Introduzione Volume Open Interest è uno degli aspetti di stock options trading che continuano a confondere i principianti opzioni commerciali in tutto il mondo. Il volume è l'ultima misura della liquidità in titoli di negoziazione, ma una misura aggiuntiva denominata Open Interest viene introdotto in stock options trading. Ciò ha portato alla comune malinteso che si aprono interesse è l'unico fattore determinante di liquidità nel trading di opzioni. Nulla può essere più lontano che la verità. Noi esploreremo in questo tutorial il metodo corretto di determinare la liquidità in operazioni a premio. Perché è importante liquidità In Opzioni Stock Trading Prima i ruoli di Volume e Open Interest nel determinare la liquidità delle stock option vengono spiegate contratti, è indispensabile per capire che cosa è la liquidità e perché è importante in stock options trading. Che la liquidità delle stock option contratti dire è come facilmente possono essere comprati e venduti al prezzo di mercato. Stock option contratti che sono altamente liquidi, o fortemente scambiati, può essere immediatamente acquistati o venduti al prezzo di mercato prevalente immediatamente e facilmente, mentre i contratti di stock option che sono meno liquidi o sottilmente scambiati tendono a richiedere molto tempo per riempire ed a prezzi molto svantaggioso . Come in ogni forma di commercio, è meglio negoziare strumenti altamente liquidi. Altamente contratti stock options liquidi si riempie rapidamente al prezzo di chiedere prevalente e hanno un'offerta estremamente stretto spread. Questo assicura che gli ordini vengono riempiti al prezzo che si vede nel mercato quando si vuole e che spread perdita si riduce. contratti di stock options che hanno una bassa liquidità si riempie molto lentamente in quanto è difficile trovare un acquirente o un venditore sul mercato. Poiché il rischio di market maker che vendono contratti a bassa liquidità di stock options è piuttosto alto, che il rischio è compensato da un ampio spread che aumenta il danno subito in anticipo. In realtà, se si tiene opzioni liquidità azionari molto bassi, può anche essere impossibile trovare un acquirente per queste opzioni presto nella mia anni opzioni di trading, che io abbia mai comprato opzioni molto illiquidi e ha tenuto loro tutto il modo di scadenza, semplicemente perché non esiste un mercato i responsabili sono disposti a comprare loro da me. Il volume e open interest di ciascun contratto di stock option forniscono un'indicazione sulla loro liquidità, il che rende importante per loro comprendere completamente. Che cosa è provvedimenti Volume Volume il numero di operazioni che ha avuto luogo su ogni contratto di stock option per quel giorno. Se un particolare contratto di stock option è comprato o venduto 5000 volte in un giorno, il suo volume rifletterà 5000. In generale, più alto è il volume di un contratto di stock option, maggiore è la sua liquidità. Tuttavia, i contratti di stock option con poco o nessun volume non possono essere prese da illquid come stock option arent come fortemente scambiati come il suo magazzino sottostante e ci vuole un po 'per un po' di volume per costruire tutta la giornata. il volume delle opzioni è anche utilizzato nel calcolo dell'indicatore contrarian popolare, Put Call Ratio. Opzioni personali Trading Mentor Scopri come i miei studenti Make Over 87 profitto mensile, con fiducia, opzioni di trading nel mercato degli Stati Uniti, anche in una crisi economica Qual è Open Interest L'open interest è il numero di posizioni aperte galleggiano nel mercato. Una posizione aperta si crea quando si acquista di aprire o vendere per aprire un contratto di stock option che aumenta open interest di 1. Quando si vende di chiudere o comprare per chiudere quella posizione, l'open interest riduce di 1. In generale, maggiore è l'open interest , più un particolare contratto è negoziato e quindi un più elevato livello di liquidità. Anche in questo caso, un basso interesse aperta non può essere preso come un segno di mancanza di liquidità, come contratti di nuove stock option parte da 0 open interest e costruisce l'alto nel corso del tempo. L'open interest è utilizzato anche in indicatori tecnici come il dolore Opzione. Volume, Open Interest e la liquidità C'è un malinteso comune che la liquidità è rappresentato esclusivamente da open interest in negoziazione di opzioni. Questo è sbagliato. A differenza di compravendita di azioni in cui la migliore misura della liquidità è un volume delle scorte, il volume non è una buona misura di liquidità nel trading di opzioni come molti out of the money contratti di opzione continuano ad essere molto liquido, anche se il volume è molto basso. Ciò ha causato molti commercianti opzione si rivolgono al successivo numero unico, l'open interest, come un'indicazione di liquidità. Questa volta non è preciso come ogni singolo contratto di opzione iniziato con 0 open interest quando lanciato il primo nello scambio e poi si accumula open interest, come sempre più i commercianti di opzione compera quel contratto di opzione. Se 0 open interest si intende un contratto di opzione del tutto illiquido, come poi fa i commercianti opzione costruire un portafoglio utilizzando tale contratto di opzione In negoziazione di opzioni, la liquidità è davvero quanto velocemente e market maker disposti sono di vendere con voi. Quando un contratto di stock option è lanciato con 0 open interest, i commercianti di opzione di acquisto che di stock option è davvero li acquistano dai market maker, e quando market maker sono sicuri di coprire rapidamente le loro posizioni con queste le stock option, si restringono verso il basso il bid ask spread di quel particolare contratto, ma se non sono sicuri di essere in grado di trasformare un rapido profitto da te vendita di un particolare contratto di opzione, saranno compensare questo rischio con una più ampia diffusione bid-ask. Tuttavia, spread a volte può essere fuorviante, in quanto bid spread di stock option molto illiquidi può improvvisa stretta nel trading intraday a causa di una tantum i grandi ordini di essere immessi su di esso. Questo fenomeno rende giudicare liquidità sulla base di spread fuorviante troppo. Pertanto, per garantire che una stock option ha elevata liquidità, dovrebbe avere ad alto volume e open interest, nonché un bid ask spread stretti. Un esempio di tali opzioni alta liquidità sono contratti di stock option sul QQQQ. L'open interest e il volume può anche contribuire a indicare insolitamente elevato livello di attività su un contratto di opzioni nei giorni in cui volume supera open interest. Prendere insieme, Volume e Open Interest consente ogni commercianti di opzioni per determinare la liquidità di qualsiasi contratto di opzione prima di commettere ad esso. In generale, le opzioni di denaro (ATM) avrebbe il più alto livello di volume e open interest, diventando meno pesantemente scambiato come va sempre più in the money o out of the money. Ciò suggerisce che il denaro opzioni sono generalmente più liquidi rispetto al denaro o di opzioni di denaro della stessa origine e la scadenza. Questo fenomeno è dovuto al fatto che le strategie più speculativi e di copertura utilizza le opzioni di denaro in più rispetto al denaro o di opzioni di denaro. Un semplice esempio potrebbe essere un Put protettivo in cui gli investitori comprano al denaro messo opzioni al fine di coprire il rischio in un portafoglio di azioni. Opzioni commercianti che speculano su un movimento volatile, alta in un prossimo futuro potrebbero utilizzare uno straddle lungo. che ancora una volta si compone di acquisto alla chiamata denaro e put. Volume e Open Interest Domande